暗号資産アービトラージのやり方

※この記事は2019/5/18に更新されました

ビットコインを使った暗号資産アービトラージの紹介です。

「ビットコインアービトラージをちょっと試してみたい」
「ビットコインアービトラージってどれぐらい利益が出るのか知りたい」

 という疑問を持っている方向けに、私の実践している手法をベースにどれぐらいの利益が見込めるか、リスクヘッジは可能かを紹介していきます。

  • 国内取引所でのビットコインアービトラージの種類
  • 価格差から利益を得る具体的な方法
  • まとめ
  • アービトラージで稼ぐにはツール化が必須

    価格差はどれぐらいの頻度で発生するか

    結論から書いてしまうと、アービトラージで稼ぐにはツール化が必須です。

    最近のビットコインアービトラージの動向・収益(2019年4月)にまとめていますが、国内の取引所3社で2019年4月に4800円以上の価格差を検知できたタイミングは6回だけです。

    つまり数日に1回の価格差の変動をキャッチしなくてはならず、手作業では利益は見込めません。

    6回の注文で約5000円の利益が出ました。

    また、後述しますが、一定量のBTCを保有しておく前提でないとツールを使っての運用は難しくなります。

    ツール化ってどうやってやるか

    Node.jsで暗号資産アービトラージではNode.js(JavaScript)を使ってアービトラージツールを運用しよう!というコンセプトのブログです。

    Node.js以外にもPythonやRubyなど自分の好きなプログラミング言語を利用して、仮想通貨取引所に接続して価格を取得したり注文したりします。

    簡単とは言えないですが、プログラミング言語に触った人、触ったことないけど意欲がある人はアービトラージツールは十分に作れると思います。

    国内取引所でのビットコインアービトラージの種類

    ビットコインアービトラージの種類を紹介します。取引所間(例:A、B)、取引所内(例:Aのみ)の2種類あります。

    取引所間アービトラージ

    取引所間(取引所Aと取引所B)の価格差を狙うやり方があります。

    通貨はBTC/JPYが基本になります。(応用として取引所AでETH/JPY、取引所BでETH/BTCのようなアルトコインを使うパターンもあります)

    例えば、取引所Aで1BTCが650,000円、取引所Bで1BTCが645,000円ということがよくあります。

    その価格差を狙って取引所Bでは買い、取引所Aで売りを入れます。

    流通量から価格差が生まれやすいため、私のシステムではこちらの方式を採用しています。

    取引所内アービトラージ

    取引所内の3通貨(例:ETH/JPY、ETH/BTC)での価格差を狙うやり方もあります。

    3通貨以上の組み合わせで発生する価格差を利用します。

    JPY建てのETHとBTC建てのETHを比較した時に価格差が発生する場合がありますのでそこを狙うやり方です。

    組み合わせによって取れる選択肢が広がるので価格差も生まれやすくなります。

    価格差から利益を得る具体的な方法

    送金による反対注文

    アービトラージの手法で一般的に紹介されている方法ですが、実現は難しい方法です。

    価格が安い取引所AでBTCを買って、価格が高い取引所Bに送金して売る方式です。

    送金手数料がかかってしまうこと、送金時間がそれなりにかかるため価格変動してしまうこと、送金後に日本円を動かす必要があること、など運用上の制約も多く実現が難しい方法です。

    また、以下記事にもまとめていますが、自分の利用している取引所がビットコイン送金のAPIサービスを提供していない場合もあるので注意が必要です。

    APIでビットコイン送金ができる仮想通貨取引所まとめ – Node.jsで暗号資産アービトラージ

    ビットコインを保有しておいて反対注文

    現実的に可能な方法はビットコインを保有しておいて反対注文を入れることです。

    BTC価格が安い取引所AでBTCを買いつつも同時に高い取引所Bで売っておきます。価格差が収束したタイミングで売り買いを逆転させて注文を入れることで価格差分の利益を取得できます。

    送金や日本円の移動が不要なため、価格差が拡大、縮小を繰り返す場合、システム化することで継続的、かつ自動的に利益を稼ぐことができます。

    デメリットとして、常にBTCを取引所にいれておく必要があり、ハッキングリスクやBTCの価格が下がるリスクがあります。

    信用売りによるリスクヘッジ

    上記、価格差縮小による反対注文ではBTCを常に取引所に持っている必要があるため、例えば信用売りで同量のBTCを売っておく方法もあります。

    ただ、信用売りの借り入れ手数料がそこそこ高く、一番安いZaifで0.039%なので、手数料負けすると思います。

    私が運用してみた時は利益1日200円に対して手数料が230円ぐらいでした。。。今は信用売りのリスクヘッジは割りが悪いのでやっていません。

    まとめ

    ビットコインアービトラージを実践したい方はぜひツールを作ってみることをおすすめします。

    Node.jsで暗号資産アービトラージではツール化のノウハウも載せているので、ぜひ覗いてみてくださいね。

    www.kennejs.com

    www.kennejs.com

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